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ETF华泰柏瑞现货全体上处于慢牛行情，上涨8.18%。备兑战略的收益率较现货高出2.21%，动摇率和最大回撤较现货别离下降了2.22%和1.43%，夏普比率较现货高出0.455，体现优于现货。
备兑战略相当于“给财物上了一层短期租借”，既不影响长时间持仓逻辑，又能经过卖出期权取得额定现金流。而在当标的财物价格下降时，备兑战略又能够给咱们供给“缓冲垫”的作用来削减亏本。
备兑战略适用于不涨或小涨的行情，纵观2026年上半年，沪深300（399300）ETF华泰柏瑞现货根本没特别快速的上涨，归于慢牛行情，备兑战略较好地发挥了收益增强的作用，一起熨平了动摇、降低了回撤，每个月备兑卖出的合约终究均取得了某些特定的程度的增强收益作用，上半年备兑战略取得了10.39%的收益率，小幅领先于现货体现。
1月19日，沪深300（399300）ETF华泰柏瑞每份分红0.123元，所持期权合约调整，咱们将盈利买入ETF进行再出资，按新合约单位补足了备兑证券。
备兑战略建仓及调仓办法：组合基日为2025年12月31日，以收盘价买入1万份沪深300（399300）ETF华泰柏瑞现货，以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约。尔后在每个月期权合约到期日前一周的最终一个交易日进行调仓，以收盘价平仓已持有的期权合约，并以收盘价建仓相应的下月合约。
